Beheren leningen- en derivatenportefeuille

Treasury Financiële instrumenten is dé applicatie voor het berekenen van uw leningen- en derivatenportefeuille. De applicatie is ontwikkeld om leningen en derivaten te administreren, waarderen en analyseren. Daarnaast kunnen ook financieringsstrategieën getoetst worden, door gebruik te maken van simulatieleningen en rentecurves.

Marktwaarde van de leningen- en derivatenportefeuille

Om de financiële positie van woningcorporaties te beoordelen, wordt er door het Aw/WSW onder andere naar de dekkingsratio gekeken. Daarnaast kijkt het WSW afzondelijk ook naar de onderpandratio. Voor beide ratio’s is het van belang dat de marktwaarde van de schuldpositie bepaald wordt. Met Treasury Financiële instrumenten is het mogelijk om de marktwaarde van de leningen en derivaten (schuldpositie) te berekenen op basis van actuele en historische percentages. Daarnaast is het ook mogelijk om, eventueel als afgeleide van de actuele percentages, een eigen rentescenario aan te maken, waarmee de marktwaarde van de financiële instrumenten berekend kan worden.

Flexibele analysemogelijkheden

Om de lening- en derivatenportefeuille te analyseren, zijn er binnen Treasury Financiële instrumenten diverse standaard rapportages beschikbaar. Deze standaard rapportages kunnen naar wens aangepast worden, zodat ze alleen de voor u noodzakelijke informatie bevatten. Om de cijfermatige weergave te ondersteunen is het ook mogelijk om de gegevens grafisch te presenteren, door middel van de diverse grafiektypes die in de applicatie beschikbaar zijn.

Journalisering naar basisadministratie

Door de flexibele uitvoer van journaalposten kan Treasury Financiële Instrumenten dienst doen als subadministratie voor uw basisadministratie. U geeft zelf aan naar welke periode de kosten toegerekend dienen te worden en het systeem zorgt voor de correcte journalisering hiervan. Deze journaalposten kunt u vervolgens gemakkelijk in uw basisadministratie importeren.

Koppeling Treasury Cash Management en Trace Financiële Planning

Voor optimaal inzicht en sturing op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie worden alle kasstromen uit Treasury Financiële instrumenten als prognoses opgenomen in Treasury Cash Management. U heeft hierdoor direct inzicht in de toekomstige kasstromen van de financiële instrumenten.

Om in Trace Financiële Planning de meest passende financieringsstrategie door te rekenen kan de huidige leningen- en derivatenportefeuille uit de module Treasury Financiële Instrumenten worden opgehaald. Vervolgens wordt de financieringsbehoefte en de nieuw aan te trekken leningen gesimuleerd op basis van de berekende benodigde liquiditeit. Ook kan op basis van de rentescenario’s de toekomstige rente- en aflossingsverplichting berekend worden van de toekomstige financieringen.

Voordelen Treasury Financiële Instrumenten

• Uitgebreide set standaard rapportages
• Automatische signaleringsfunctie
• Journalisering naar basisadministratie
• Marktwaardering van leningen en derivaten
• Koppeling met Treasury Cash Management en Trace Financiële Planning